외환 쌍의 관계

귀하의 이익을 위해 통화 상관 관계를 사용하십시오.
효과적인 거래자가되기 위해서는 시장 변동성에 대한 전체 포트폴리오의 민감성을 이해하는 것이 중요합니다. 이것은 특히 무역 forex 때이다. 통화는 쌍으로 가격이 매겨지기 때문에 어떤 한 쌍도 다른 통화와 완전히 독립적으로 거래하지 않습니다. 이러한 상관 관계와 변경 방법을 알고 나면이를 사용하여 전체 포트폴리오의 노출을 제어 할 수 있습니다. Forex에 대한 모든 정보는 Investopedia Special Feature : Forex에서 확인하십시오.
통화 쌍의 상호 의존성에 대한 이유는 쉽게 알 수 있습니다. 예를 들어 일본 엔 (GBP / JPY)에 대해 영국 파운드를 거래하는 경우 실제로 GBP / USD 및 USD / JPY 쌍의 파생 상품을 거래하고 있습니다 ; 따라서 GBP / JPY는 다른 통화 쌍이 아니라면 어느 정도 상관 관계가 있어야합니다. 그러나 통화 간의 상호 의존성은 쌍으로되어 있다는 단순한 사실 이상으로 이어집니다. 일부 통화 쌍이 나란히 움직이는 반면, 다른 통화 쌍은 반대 방향으로 움직일 수 있습니다. 이는 본질적으로보다 복잡한 군대의 결과입니다.
금융 세계에서의 상관 관계는 두 증권 간의 관계에 대한 통계적 척도입니다. 상관 계수는 -1과 +1 사이의 범위입니다. +1의 상관 관계는 두 통화 쌍이 시간의 100 % 같은 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 상관 관계 -1은 두 통화 쌍이 시간의 100 % 반대 방향으로 이동 함을 의미합니다. 0의 상관 관계는 통화 쌍 간의 관계가 완전히 무작위임을 의미합니다.
상관 관계 테이블 읽기.
이 상관 관계에 대한 지식을 염두에두고 다음 표를 보자. 각 표는 2010 년 2 월 중 주요 통화 쌍 간의 상관 관계를 보여줍니다.
위의 표는 2 월 (1 개월) EUR / USD와 GBP / USD가 0.95의 매우 강한 양의 상관 관계를 보였음을 보여줍니다. EUR / USD 상승시 GBP / USD도 95 % 상승했다는 것을 의미합니다. 지난 6 개월 동안 상관 관계는 약하게 (0.66) 있었지만 장기적으로 (1 년) 두 통화 쌍은 여전히 ​​강한 상관 관계를 가지고 있습니다.
반대로 EUR / USD와 USD / CHF는 -1.00의 거의 완벽한 음의 상관 관계를 보였다. 이것은 EUR / USD가 상승한 100 %의 시간이 매도 / 매도가 매도되었음을 의미합니다. 이 관계는 상관 관계 수치가 상대적으로 안정적이어서 오랜 기간 동안 유지됩니다.
그러나 상관 관계가 항상 안정적이지는 않습니다. 예를 들어 USD / CAD 및 USD / CHF를 사용하십시오. 지난 해 0.95의 계수를 보였으 나 지난해 강하게 양의 상관 관계를 보였으 나 유가 상승과 캐나다 은행의 매파를 포함한 여러 가지 이유로 2010 년 2 월 관계가 크게 악화되었습니다. (자세한 내용은 Forex 거래를위한 이자율 패리티 사용을 참조하십시오.)
상관 관계의 변화가 더 중요하다는 것을 분명히 알 수 있습니다. 감정 및 세계 경제 요인은 매우 역동적이며 매일 바뀔 수 있습니다. 오늘날 강한 상관 관계는 두 통화 쌍 간의 장기간 상관 관계와 일치하지 않을 수 있습니다. 6 개월 후행 상관 관계를 살펴 보는 것도 매우 중요합니다. 이것은 두 통화 쌍 사이의 평균 6 개월간의 관계에 대해 더 명확한 시각을 제공합니다. 상관 관계는 여러 가지 이유로 변경됩니다. 가장 일반적인 것은 통화 정책의 다양성, 특정 통화 쌍의 상품 가격 민감도, 고유 한 경제적 정치적 요인 등입니다.
다음은 EUR / USD가 다른 쌍과 공유하는 6 개월 후행 상관 관계를 보여주는 표입니다.
상관 관계 계산하기.
상관 관계 쌍의 방향과 힘을 유지하는 가장 좋은 방법은 직접 계산하는 것입니다. 이것은 어려운 것처럼 들리 겠지만 실제로는 아주 간단합니다.
간단한 상관 관계를 계산하려면 Microsoft Excel과 같은 스프레드 시트 만 사용하면됩니다. 많은 차트 패키지 (일부 무료 패키지 포함)를 사용하면 과거 일일 통화 가격을 다운로드 할 수 있으며, 이를 Excel로 전송할 수 있습니다. Excel에서는 상관 관계 함수 (= CORREL (범위 1, 범위 2)) 만 사용하십시오. 1 년, 6 개월, 3 개월 및 1 개월 추적 판독 값은 시간 경과에 따른 상관 관계의 유사점과 차이점을 가장 포괄적으로 보여줍니다. 그러나 분석 할 판독 값의 개수 또는 개수를 직접 결정할 수 있습니다.
다음은 단계별로 상관 관계 계산 프로세스를 검토 한 것입니다.
1. 두 통화 쌍에 대한 가격 데이터를 얻으십시오. 그들은 GBP / USD 및 USD / JPY라고 말합니다.
2. 두 개의 개별 열을 만들고, 각각이 쌍 중 하나로 레이블을 붙입니다. 그런 다음 분석하는 기간 동안 각 쌍에 대해 발생한 과거 일일 가격으로 항목을 채 웁니다.
3. 열 중 하나의 하단에서 빈 슬롯에 in = CORREL (
4. 가격 열 중 하나의 데이터를 모두 강조 표시합니다. 수식 상자에 셀 범위를 가져와야합니다.
5. 쉼표를 입력하십시오.
6. 다른 통화에 대해서도 3-5 단계를 반복하십시오.
7. = CORREL (A1 : A50, B1 : B50)과 같이 보이도록 수식을 닫습니다.
8. 생산 된 숫자는 두 통화 쌍 간의 상관 관계를 나타냅니다.
상관 관계가 변경 되더라도 매일 숫자를 업데이트 할 필요는 없으며 몇 주에 한 번 또는 적어도 한 달에 한 번 업데이트하는 것이 일반적으로 좋습니다.
노출 관리 방법.
상관 관계를 계산하는 방법을 알게되었으므로 이제는 상관 관계를 사용하는 방법을 검토해야합니다.
첫째, 그들은 EUR / USD와 USD / CHF가 거의 100 %의 반대 방향으로 움직인다는 것을 알면 서로를 취소하는 두 가지 입장을 피할 수 있습니다. USD와 긴 USD / CHF는 사실상 아무런 입장이없는 것과 동일합니다. 상관 관계가 나타내는대로 EUR / USD 상승시 USD / CHF가 매각됩니다. 반면에, 긴 EUR / USD와 긴 AUD / USD 또는 NZD / USD를 유지하는 것은 상관 관계가 매우 강하기 때문에 같은 위치에서 두 배가되는 것과 유사합니다. (자세한 내용은 Forex : 통화 시장으로 넘어 가기.)
다각화는 고려해야 할 또 다른 요소입니다. EUR / USD와 AUD / USD 상관 관계가 전통적으로 100 %가 아니기 때문에 거래자는이 두 쌍을 사용하여 위험을 다양 화하고 핵심 방향성을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, USD에 대한 약세 전망을 표현하기 위해, 상인은 EUR / USD 두 랏 대신에 EUR / USD와 AUD / USD 중 하나를 많이 살 수 있습니다. 서로 다른 두 통화 쌍 간의 불완전한 상관 관계로 인해 더 많은 다각화와 약간의 위험 감소가 가능합니다. 더욱이 호주와 유럽의 중앙 은행은 통화 정책 편향이 다르므로 달러 집회가있을 경우 호주 달러는 유로화보다 덜 영향을받을 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다.
상인은 자신의 이익을 위해 다른 핍이나 포인트 값을 사용할 수 있습니다. EUR / USD와 USD / CHF를 다시 한번 고려해 봅니다. 그들은 거의 완벽한 부정적 상관 관계를 가지고 있지만 EUR / USD의 pip 이동 가치는 10 만 단위의 경우 10 달러이며 USD / CHF 이동의 가치는 같은 단위 수의 경우 9.24 달러입니다. 이는 상인들이 EUR / USD 위험을 헤지하기 위해 USD / CHF를 사용할 수 있음을 의미합니다.
헤지 펀드가 작동하는 방식은 다음과 같습니다. 상인은 10 만 단위의 짧은 EUR / USD 로트와 10 만개의 짧은 USD / CHF 로트의 포트폴리오를 가지고 있었다고합니다. EUR / USD가 10 pips 또는 포인트 증가하면 상인은 100 달러 하락할 것입니다. 그러나 USDCHF가 EUR / USD와 반대 방향으로 움직이기 때문에, USD / CHF의 짧은 포지션은 수익성이 좋을 것이며, $ 92.40 상승하여 10 pips 가까이 움직일 가능성이 높습니다. 이것은 포트폴리오의 순손실을 $ 100 대신에 $ 7.60로 바꿀 것입니다. 물론, 이 헤지는 또한 강한 EUR / USD 매도의 경우 작은 이익을 의미하지만 최악의 시나리오에서는 손실이 상대적으로 낮아집니다.
효과적인 거래자가되기 위해서는 상인이 자신의 노출을 더 잘 이해할 수 있도록 서로 다른 통화 쌍이 서로 어떻게 움직이는지를 이해하는 것이 중요합니다. 일부 통화 쌍은 서로 나란히 움직이는 반면 다른 통화 쌍은 양극 일 수 있습니다. 통화 상관 관계에 대해 학습하면 거래자가 자신의 포트폴리오를보다 적절하게 관리하는 데 도움이됩니다. 거래 전략에 관계없이 포지션을 다양 화하거나 다른 쌍을 찾아 자신의 견해를 활용할 것인지 여부와 상관없이 다양한 통화 쌍과 이동 추세 사이의 상관 관계를 염두에 두는 것이 매우 중요합니다. (자세한 내용은 Forex 자습서를 확인하십시오.)

EUR / CHF 관계의 감각 만들기.
Forex 시장에 관심이 있다면, 거래를 시작하기 전에 알아 두어야 할 관계가 있습니다. 유로와 스위스 프랑 통화 쌍 사이의 관계, 무시하기에는 너무 강한 상관 관계입니다.
Advantage에 통화 상관 관계 사용하기 문서에서이 두 통화 쌍 간의 상관 관계가 음수 95 % 이상일 수 있음을 알 수 있습니다. 이것은 반비례 관계로 알려져 있는데, 이는 일반적으로 EUR / USD (유로 / 미국 달러) 집회가 USD / CHF (미국 달러 / 스위스 프랑)가 대부분의 시간에 판매되고 그 반대의 경우도 마찬가지라는 것을 의미합니다.
두 개의 별개의 금융 상품을 다룰 때, 95 %의 상관 관계가 원하는만큼 완벽에 가깝습니다. 이 기사에서 우리는이 관계의 원인, 거래의 의미, 일간 단위로 상관 관계가 어떻게 다른지, 그러한 강력한 관계가 분리 될 수 있는지 설명합니다. 계속 읽으면 대중적 신념과는 달리 금리 차이를 얻기 위해 두 통화를 조정하는 것이 왜 효과가 없는지를 알 수 있습니다.
이 관계는 어디에서부터 시작됩니까?
장기적으로 미국 달러와 거래하는 대부분의 통화는 50 % 이상의 상관 관계를 가지고 있습니다. 이는 미국 달러가 모든 통화 거래의 90 %에 관여하는 주요 통화이기 때문에 그러한 경우입니다. 또한 미국 경제는 세계에서 가장 큰 경제이며, 이는 건강이 다른 많은 국가의 건강에 영향을 미친다는 것을 의미합니다. EUR / USD와 USD / CHF 간의 강한 관계가 부분적으로 두 통화 쌍의 공통 달러 요인에 기인하지만, 그 관계가 다른 통화 쌍보다 훨씬 강하다는 사실은 유로존과 유로 / 스위스.
유로존의 다른 회원국으로 둘러싸인 국가로서, 스위스는 큰 이웃 국가와 정치적 및 경제적으로 매우 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 긴밀한 경제 관계는 1972 년에 수립 된 자유 무역 협정으로 시작되어 100 건 이상의 양국 협상이 이어졌다. 이 협정은 스위스 시민의 유럽 연합 (EU) 노동 인구로의 자유로운 흐름과 EU 시민들에 대한 스위스 노동 시장의 점진적인 개방을 허용했다. 두 나라 경제는 긴밀히 연관되어있다. 따라서 유로존 계약이 체결되면 스위스는 파급 효과를 느낄 것입니다.
거래의 의미는 무엇입니까?
거래에 관해서는 그림 1에서 볼 수 있듯이이 두 통화 쌍의 근사 영상은 우리가 긴 EUR / USD 및 긴 USD / CHF라면 근본적으로 두 개의 밀접하게 상쇄되는 위치 또는 기본적으로 EUR / CHF. 한편, 우리가 길고 짧으면, 실제로는 두 곳의 별개의 거래처럼 보일지라도 동일한 포지션에서 실제로 두 배가됩니다. 이것은 적절한 위험 관리를 이해하는 데 매우 중요합니다. 왜냐하면 우리가 한 통화 쌍이 길고 다른 한 쌍이 길 때 뭔가 잘못되면 손실이 쉽게 합성 될 수 있기 때문입니다.
상관 관계가 더 짧은 시간 프레임에서 약하기 때문에 이것은 intraday 기준으로 거래하는 경우 문제가 될 수 있습니다. 그림 2의 차트를 보면 1 주 단위의 시간당 막대가 표시됩니다. 상관 관계는 여전히 강하지 만 음의 64 %에서 음의 85 %로 진동합니다. 이 차이의 원인은 하나의 통화 쌍이 다른 통화 쌍으로 지연 될 수 있기 때문입니다. 종종 EUR / USD는 통화량이 더 많아지는 경향이 있으므로 USD / CHF로 약간의 차이를 낳습니다. 또한 미국 상반기에 유럽 트레이더들이 시장을 떠날 때 일부 유동성이 악화 될 수 있다는 의미에서 USD / CHF 유동성이 때로는 마르기도합니다.
왜 중재인이 일하지 않는지.
그럼에도 불구하고, 그러한 강한 상관 관계로, 당신은 종종 초보자 상인들이 한 통화 쌍을 다른 통화와 헤징 할 수 있고 순수한이자 스프레드를 포착 할 수 있다고 말한다. 그들이 말하는 것은 두 통화 쌍 사이의 이자율 차이입니다. 예를 들어 EUR / USD는 2.50 %의 이자율 스프레드를 보였고, 유로존은 2.50 %, 미국은 5 %의 이자율을 보였다. 즉, 유로화를 오랫동안 보유하고 있었다면 연간 2.50 %의이자를 얻을 수 있었고 미화에 대해서는 5 %의이자를 지불해야했습니다. 대조적으로, 1.25 %를 산출하는 미국 달러와 스위스 프랑 사이의 이자율 스프레드는 3.75 %가 양이다.
결과적으로 많은 새로운 거래자들은 왜 EUR / USD를 오랫동안 갈 수없고 3.75 %의이자를 얻으려는 2.50 %의이자와 긴 USD / CHF를 지불 할 수없고, 위험이 전혀없는 1.25 %의이자를 그물로 잡을 수 없는지를 묻습니다. 이것은 1.25 %에 불과하지만 외환 시장에서의 극단적 인 레버리지는 경우에 따라 100 배 이상의 자본 일 수 있다는 것을 명심하십시오. 따라서 보수적 인 10 배 자본조차도 연간 1.25 %에서 12.5 %로 증가합니다.
일반적인 가정은 레버리지가 위험하다는 것입니다. 그러나이 경우 초보자는 완벽하게 헷지했기 때문에 초보자는 그렇지 않다고 주장합니다. 불행히도, 어떤 시장에도 무료 점심 식사가 없기 때문에 이것이 효과가 있을지 모르지만 그렇지 않습니다. 열쇠는 두 통화 쌍 사이의 다른 pip 값과 EUR / USD가 한 점 이동하기 때문에 USD / CHF가 한 점만 이동한다는 것을 의미하지 않는다는 사실에 있습니다.
EUR / USD와 USD / CHF는 다른 포인트 또는 핍 값을 가지며, 이는 각 통화의 각 틱마다 다른 달러 금액이 가치가 있음을 의미합니다. 예를 들어 EUR / USD의 포인트 가치는 10 달러 ((.0001 / 1.2795) x 100,000) x 1.2795이며 USD / CHF는 $ 8.20 [(.0001 / 1.2195) x 100,000]입니다. 그러므로, 이 두 쌍이 반대 방향으로 움직일 때, 반드시 같은 정도로 그렇게하지는 않습니다. 일부 거래자가 차익 거래 기회에 대해 가질 수있는 오해를 제거하는 가장 좋은 방법은 전년도의 12 개월 동안 월별 수익률의 예를 보는 것입니다.
우리가 EUR / USD와 USD / CHF를 오랫동안 보냈다고 가정 해 봅시다. 그림 3의 표는 월초 및 월말 가격을 나타낸 것입니다. 차이는 얻거나 잃은 점수의 수를 나타냅니다. 달러 값은 포인트 수에 각 포인트의 값을 곱한 값입니다 (EUR / USD의 경우 $ 10, USD / CHF의 경우 $ 8.20). "이자 소득"은 발행 당시 FXCM 거래소에 따라 매월 얻거나 지불하는이자 금액이며 "합계"는 벌어 들인 달러 가치와이자 수입을 합한 금액입니다.
그림 3 - 긴 EUR / USD 및 긴 USD / CHF 포지션에 대한 손익.
보시다시피, 보통 크기의 두 개의 10 만 롯트에 대한 연말 수익은 마이너스 2,439 달러입니다.
일부는 적절한 헤지를하기 위해 미국 달러 노출을 중립화해야한다고 주장 할 수도 있습니다. 따라서 우리는 동일한 시나리오를 실행하고 매월 유로화에 대한 달러 상당 금액으로 USD / CHF를 헤지합니다. 매월 초에 USD / CHF 수익을 EUR / USD로 곱하면됩니다. 즉, 유로화가 월 초에 1.14 달러라면, 스위스에 대해 1.14 달러를 매입하여 헤지합니다 프랑.
그림 4에서 볼 수 있듯이, 음의 수익은 긍정적 인 수익으로 바뀌며, 언뜻보기에 좋게 보일 수 있으며, 많은 상인이이 아이디어를 사도록 자극 할 수 있습니다. 그러나 플립 시나리오를 보면 EUR / USD와 USD / CHF가 모두 부족한 상황에서 매우 유사한 수익을내는 것이 실제로 매우 다르다는 것을 알 수 있습니다. 그림 5의 표는 1 USD / CHF 로트에 대한 1 EUR / USD 로트의 총 연간 수익을 보여줍니다. 그림 6의 표는 우리가 달러 노출을 중립화하고 이익이 손실로 전환 된 결과를 보여줍니다.
이론적으로는 그 차이가 없어야했을 때 숫자가 너무 크게 분산되어 있다는 사실은 우리가 순수한 이자율 차이를 얻으려고하기 때문에 아무리 잘랐더라도 두 통화를 완벽하게 헷지 할 수는 없다는 것을 알 수 있습니다. 달러 노출을 중립화하더라도 EUR / CHF로 끝납니다. EUR / USD와 USD / CHF가 완벽하게 헤지 할 수 있다면, EUR / CHF의 차트는 단순히 직선으로 구성됩니다.
그러나 그림 7의 차트를 보면 이것이 사실이 아님을 알 수 있습니다. 우리가 EUR / CHF로 방향성이 있었기 때문에 위의 예가 이익으로 전환되었습니다. 대부분의 경우, EUR / CHF는 타이트한 범위에서 변동하지만, 하나가 다른 것과 다른 경우가 있고 상관 관계가 악화되기 시작하는 경우가 있습니다.
관계는 언제 분리됩니까?
다양 한 정치적 또는 통화 정책이있을 때 EUR / USD와 USD / CHF 디커플링 간의 관계. 예를 들어, 선거가 유럽에서 불확실성을 초래한다면, 스위스는 기분 좋게 움직일 수 있지만, EUR / USD는 USD / CHF 상승보다 더 가치가 떨어질 수 있습니다. 반대로, 유로존이 적극적으로 금리를 인상하고 스위스가 그렇지 않은 경우 EUR / USD는 USD / CHF 슬라이드보다 가치가 높아질 수 있습니다. 기본적으로 두 통화의 범위가 차이보다 많거나 적을 수 있다는 사실이이 두 통화 쌍을 사용하는 외환 시장의 이자율 재 매매가 작동하지 않는 주된 이유입니다. 범위의 비율은 USD / CHF 범위를 EUR / USD 범위로 나누어 계산합니다.
외환 거래는 당신이하고있는 일을 알고 있고 오해에 속지 않도록하며, 통화 간의 관계를 이해하는 것이 매우 중요합니다. EUR / CHF 관계는 강력한 관계이며, 제대로 플레이하면 장기적으로 성과를 낼 수 있습니다.

외환 쌍의 관계
데이터 세트 간의 상관 관계는 이들 사이에 존재하는 통계적 관계를 나타냅니다. 예를 들어, 외환 거래에서 두 통화 쌍을 취하면 가격이 서로 얼마나 밀접하게 연관되어 있는지를 계산할 수 있으므로 향후 이익을 위해 활용할 수 있다는 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이는 상관 관계가 높은 쌍의 분석, 관련없는 통화 쌍에 대한 노출 최적화 또는 다른 여러 가지 방법을 통해 입국 및 퇴출 전략을 개선함으로써 무역 기대치를 향상시킬 수 있습니다. 그것이 무엇을 의미하는지 확실하지 않다면 상관 관계의 개념에 익숙해지면 그 유용성이 매우 명확해질 것입니다. 이 기사에서는 -1과 +1 사이의 숫자 인 상관 계수를 계산하는 방법에 초점을 맞추어 두 통화 쌍 (또는 다른 데이터 집합)이 얼마나 밀접하게 관련되어 있는지를 나타냅니다. 후속 기사는 외환 시장에서 이익을 추출에서 가능한 사용의 광범위한 연구를 제공합니다.
양초 또는 막 대형 차트를 구성하는 데 사용되는 금융 상품 가격 피드와 같이 시계열 데이터 간의 종속성을 계산하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 지금까지 가장 유용하고 관련성이 높은 방법은 "Pearson 곱셈 상관 계수"를 통해 선형 의존성을 계산하는 것입니다. 이 기사의 목적을 위해, 우리는 단순히 그것을 "상관 계수"라고 부를 것입니다.
2 통화 쌍 사이의 상관 계수를 계산하기 위해 다음 방정식을 사용합니다.
r xy는 데이터 세트 x와 y (우리가 계산하는 양) 간의 상관 계수입니다.
n은 데이터 세트에서 다른 가격의 수입니다.
x avg는 데이터 세트 x의 모든 값의 산술 평균 (평균)입니다.
yavg는 데이터 세트 y의 모든 값의 산술 평균 (평균)입니다.
(분명히) 우리가 x와 y에 사용하는 가격은 모두 같은 시간대에 있어야합니다. 또한, rxy = ryx 및 -1 = rxy = 모든 데이터 집합 x와 y에 대해 1입니다. 상관 계수 r 값이 -1에 가까울수록 높은 상관 관계가 있음을 나타냅니다. 이는 한 데이터 세트가 위로 이동하고 다른 데이터 세트가 아래로 이동하는 것을 의미합니다. +1 값에 가까운 r 값은 데이터가 거의 잠금 단계로 이동 함을 나타냅니다.
각각 5 ~ 10 점의 작은 데이터 세트를 사용하여 수동으로 (종이 또는 스프레드 시트에서) 수 차례에 걸쳐이 계산을 직접 수행하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 방정식의 작동 방식을 익힐 수 있습니다. 그런 다음 스프레드 시트를 사용하여 값을 직접 계산할 수 있습니다 (예 : Excel에서 = CORREL (x 1 : x n, y 1 : y n) 함수 사용). 이 기능을 차트 기능과 함께 사용하여 여러 시나리오를 시뮬레이션하고 상관 관계를 자동으로 결정할 수 있습니다.
이 시점에서 당신은 거래에서 그것을 사용하기 시작하는 개념에 익숙해야합니다. 상관 관계의 개념을 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 가장 일반적인 방법은 자산 간 상관 관계의 함수로 포트폴리오 변동성을 지시하는 포트폴리오 이론에서 사용하는 것입니다. 평이한 영어로 볼 때, 이는 상관 관계가 높은 자산에 대한 동등한 노출이 해당 자산에 대한 노출의 두 배와 비슷하다는 것을 의미합니다. 포트폴리오 이론의 세부 사항은이 기사의 범위를 벗어나지 만 상식은 또한 EUR / USD와 GBP / USD가 길고 통화 쌍 간의 상관 관계가 상당히 높은 경우 상인이 사실상 포트폴리오의 변동성이 거의 두 배가되었습니다. 이것은 자산 운용사가 고객에게 포트폴리오를 "다각화"하도록 조언하는 주된 이유입니다. 다각화는 위험을 줄이면서 유사한 기대 수익을 창출 할 수 있습니다.
또한 위의 예에서 상인이 EUR / USD와 GBP / USD 간의 상관 관계의 예상되는 붕괴를 악용하려는 경우가 있습니다. 이 경우 거래 EUR / GBP가 더 나은 방법입니다.
상관 관계의 또 다른 공통적 인 사용은 높은 상관 관계가있는 자산의 분석을 통해 정서가 확인 될 수 있다는 것입니다. 예를 들어 EUR 및 GBP를 다시 사용하려면 거래 전략에 따라 EUR / USD에 대한 구매 신호가 생성됩니다. GBP / USD에 대해 동일한 분석을 수행 할 수 있습니다. 또한 상관 관계 분석을 제외하고 구매 신호를 생성하는 경우 이기기 만하면 거래 확률을 확인할 수 있습니다. 반면에 분석 결과 GBP / USD로 중립 또는 매도 신호가 나오면 시장에서 벗어나거나 상관 관계 분석에 걸고 EUR / GBP를 사려고 할 수 있습니다.
예측 가치로 인해 상관 관계는 특정 변수의 미래 가치를 예측하는 데에도 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 상인은 매월 첫 번째 수요일에 발표 된 ADP 미국 고용 보고서와 다음 금요일에 미국 노동부 비농업 고용자 보고서 (NFP)를 공개적으로 분석 할 수 있습니다. 이 두 릴리스가 시간이 지남에 따라 상호 연관성이 높은 것으로 밝혀지면 해당 정보를 사용하여 NFP 보고서의 결과를 어느 정도 정확하게 예측하고 시장의 기대 이익을 악용 할 수 있습니다.
상관 계수 및 관련 값 (예 : 공분산 및 선형 회귀)의 다른 용도가 많이 있습니다. 외환 시장에서 이익을 추출하는 데있어 강력한 도구가 될 수 있으므로 통계 분야에서 이러한 개념을 익히는 것이 가장 좋습니다.
아래에서 공개적인 질문이나 의견을 남기거나 개인적으로 저희에게 연락하십시오.

Forex 시장에서의 통화 쌍 상관 관계 : 교차 통화 쌍.
외환 거래자로서 여러 가지 통화 쌍을 확인하여 거래 설정을 찾을 수 있습니다.
그렇다면 두 가지 주요 이유 때문에 통화 쌍 상관 관계를 알아야합니다.
1- 위험을 높이기 위해 동시에 여러 상관 통화 쌍을 사용하여 동일한 직책을 수행하는 것을 피하십시오.
또한, 동시에 서로에 대해 움직이는 통화 쌍으로 정반대의 자세를 취하는 것을 피하십시오.
2- 통화 쌍 상관 관계를 안다면 통화 쌍의 방향과 움직임을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.
때로는 다른 상관 통화 쌍이 강한 통화를 형성하여 다른 통화 쌍을 강하게 움직일 수 있습니다.
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통화 쌍 상관 관계가 당신을 어떻게 도와 줄 수 있는지.
다음과 같이 네 가지 주요 통화 쌍인 EURUSD로 시작합니다. GBPUSD; USDJPY 및 USDCHF.
처음 두 통화 쌍 (EURUSD 및 GBPUSD) 모두에서 USD는 돈으로 작동합니다.
아시다시피, 통화 쌍의 첫 통화는 상품으로 알려져 있고 두 번째 통화는 통화입니다.
그래서 당신이 EURUSD를 살 때 그것은 당신이 유로를 사기 위해 미화를 지불한다는 것을 의미합니다.
EURUSD와 GBPUSD에서 돈으로 작동하는 통화는 동일합니다 (USD).
이 쌍의 상품은 두 개의 큰 유럽 경제와 관련이 있습니다.
이 두 통화는 서로 연결되어 있고 서로 관련이 있으며 동일한 방향으로 이동하고 동일한 매수 / 매도 신호를 형성하는 경우의 99 %에서 관련이 있습니다.
최근 경제 위기로 인해 그들은 조금 다르게 움직 였지만 그들의 주요 편견은 여전히 ​​동일합니다.
무슨 뜻이에요?
EURUSD에 구매 신호가 표시되면 GBPUSD는 신호의 강도와 모양에 약간의 차이가있는 구매 신호도 표시해야 함을 의미합니다.
시장 분석을하면 EURUSD를 사용하지 않아야하고 GBPUSD를 사용하여 장기간에 걸쳐 결정해야한다는 결론에 이르게됩니다. 이는 분석에 문제가 있음을 의미하며 적어도 당신의 결정.
따라서 두 쌍의 신호가 같아 질 때까지 어떤 자세도 취하지 않아야합니다.
물론, 이 두 쌍이 실제로 서로 다른 두 가지 방향 (거의 발생하지 않음)을 보여 주면 EURGBP를 거래하는 신호가됩니다.
나는 너에게 어떻게 말할 것이다.
따라서 USDCHF와 USDJPY는 비슷하지만 EURUSD와 GBPUSD와 유사하지는 않습니다. 이는 USDCHF와 USDJPY에서 돈이 다르기 때문입니다.
스위스 프랑과 일본 엔은 석유 소비자 국가에 속하기 때문에 비슷한 점이 많습니다.
그러나 일본의 산업 거래량은 CHF에 비해 JPY를 다른 것으로 만듭니다.
일반적으로 네 가지 주요 통화 쌍을 분석 할 때 EURUSD 및 GBPUSD로 구매 신호가 표시되면 USDJPY로 매도 신호가 표시됩니다.
USDCHF에서도 판매 신호가 표시되는 경우 분석이보다 안정적입니다.
그렇지 않으면 분석을 수정하고 다시 실행하거나 적어도 다른 거래 설정을 기다려야합니다.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY 및 NZDJPY는 일반적으로 같은 방향입니다.
그들의 움직임 패턴 만이 때로는 서로 비슷하게되거나 때로는 덜 유사하게됩니다.
나는 무엇을 선호합니까?
EURUSD 및 GBPUSD로 매도 신호를 찾고 USDJPY로 매수 신호를 찾으면 EURUSD 또는 GBPUSD 중 하나를 사용하여 짧은 포지션을 취하는 것을 선호합니다.
그 이유는 하강 운동이 일반적으로 강하기 때문입니다.
나는 EURUSD 또는 GBPUSD로 짧은 포지션을, USDJPY로 긴 포지션을 동시에 취하지 않을 것입니다.
그 이유는이 위치들 중 어느 것이 나를 반대하는 것이라면, 다른 위치도 똑같이 할 것입니다.
따라서 서로 반대 방향으로 움직이는 두 개의 통화 쌍이있는 두 개의 반대 위치를 취함으로써 위험을 두 배로 늘리지는 않습니다.
통화 쌍 상관 관계를 사용하여 시장의 방향을 예측하는 방법?
거래 설정을 형성하는 것으로 확인되어야하는 쌍으로 형성된 신호가있을 때, 나는 상관 된 통화 쌍 또는 교차 통화 쌍을 참조하여 확인을 찾습니다.
예를 들어, USDCAD의 MACD Divergence가 4 시간 차트에 있다고 가정 해 봅시다.
그러나 USDCAD는 4 시간 또는 1 시간 차트를 지원하지 않습니다.
나는 짧은 입장을 취하고 싶지만, 나는 단지 확인이 필요하다.
확인을 기다리는 경우 너무 늦어 질 수 있으며 기회를 놓칠 수 있습니다.
USDSGD와 같은 상관 관계가있는 통화 쌍을 확인하고 지원 부서가있는 경우 USDCAD로 짧은 위치에 있습니다.
이제 문제는 USDSGD로 짧은 자리를 차지하지 못하는 이유는 무엇입니까? 그리고 저는 USDCAD로 짧은 시간을 보냈습니다.
USDCAD의 움직임이 강하고 수익성이 높기 때문에 나는 그것을한다.
하나의 통화 쌍은 다른 하나의 지표로 사용됩니다.
USCAD를 거래하는 지표로 USDSGD를 사용합니다.
통화 쌍으로 지위를 얻었지만 제대로 작동하지 않으며 좋은 결정인지 아닌지를 알지 못합니다.
다른 한편으로는, 당신은 당신이 위치를 지키거나 그것을 닫고 싶은지 결정할 것을 돕도록 그 통화 쌍에 어떤 날카로운 신호도 보지 않는다.
이 경우, 상관 통화 쌍을 확인하고 연속 또는 반전 신호를 찾을 수 있습니다.
당신이 가진 위치에 대해 결정하는 데 도움이됩니다.
때로는 상호 연관된 통화 쌍 중 일부가 예상대로 움직이지 않는 경우가 있습니다.
예를 들어, EURUSD와 USDJPY는 동시에 상승하는 반면, 일반적으로 서로에 대해 이동합니다.
유로화 가치가 상승하고 달러 가치가 크게 변하지 않을 때도 발생할 수 있지만, 동시에 어떤 이유로 JPY 가치는 하락합니다.
이 경우 아래 표를 사용하여 통화 쌍을 찾아 다른 두 통화 쌍의 비정상적인 이동으로 인해 그 움직임이 심화 될 수 있습니다.
이 예에서 EURUSD와 USDJPY가 동시에 상승하면 EURJPY가 훨씬 강세를 보일 것입니다 (아래 차트 참조).
EURUSD가 올라가고 동시에 AUDUSD가 하락하면 EUR / AUD가 강하게 상승합니다.
또 다른 중요한 예 :
EURUSD가 올라가고 동시에 GBPUSD가 하락하면 EURGBP가 강력하게 상승합니다.
어쩌면 이것이 우리가이 규칙에 따라 거래 할 수있는 가장 중요한 경우 일 것입니다.
EURUSD와 GBPUSD가 서로에 대해 움직이는 것은 여러 번 발생하며 EURGBP를 거래하는 가장 좋은시기입니다.
이제 EURGBP가 왜 대부분의 시간 동안 강하게 움직이는 지 알게되었습니다.
EURUSD와 GBPUSD가 대부분 같은 방향으로 움직이기 때문입니다.
예를 들어, 그들은 동시에 올라갑니다.
따라서 EURGBP는 중요한 통화를 보여주지 못합니다. 왜냐하면 통화 쌍의 통화가 동시에 올라가거나 내려올 때 그 통화 쌍은 강한 움직임과 방향을 나타내지 않기 때문입니다.
통화 쌍이 왜 위아래로 움직이는 지 알기를 바랍니다.
첫 번째 통화의 가치가 올라갈 때 또는 두 번째 통화의 가치가 하락할 때 올라갑니다.
예를 들어 유로화 가치가 올라가거나 USD 가치가 하락하면 EURUSD가 상승합니다.
이것이 동시에 일어난다면, EURUSD는 훨씬 더 강해집니다.
아래 차트에는 이러한 비정상적인 움직임과 거의 모든 세 번째 통화 쌍에 대한 영향이 포함되어 있습니다.
EUR / USD와 USD / JPY가 EUR / USD와 USD / JPY가 동시에 올라간다면 EUR / JPY는 훨씬 더 강해집니다.
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안녕하세요, 가격 상관 관계에 대한 기사를 읽었으며이 차트 사진을 다운로드하여 개인 소장품으로 사용할 수 있는지 궁금합니다.
안녕 얘들 아, 이 문서는 실제 기반 시나리오에 작성된 및 실제 공개 거래와 그들의 패턴을 비교할 수 있습니다. 이 설명은 매우 간단하고 간략합니다. 나는이 기사가 새 거래이기 때문에 많은 지식을 얻었습니다.
저자에게 감사드립니다.
이 녀석들을 게시 해줘서 고마워. 정말 도움이되는
실제로이 분석은 대단합니다. 고마워.
i feel i have just gone back to the basics and now i have to choose my pairs again, thanks fi di article.
At the moment, the EURUSD and GBPUSD are strong correlated and moving down, and the USDJPY and USDCHF are moving up strongly. If in the coming week (for example) we see a strong buy signal on the EURUSD and GBPUSD, and strong sell signal on the USDJPY and USDCHF, what would impact the decision on which pair to trade? is it best to simply go for the strongest signal out of the 4 pairs? 감사.
Exactly! We will go for the one that shows the strongest signal.
As you analyze the pairs to see who is stronger?
Yes, we were used to do it and we will start doing it soon.
its a great work..thanks a lot.
Chris Thank you. I am a newbie & had a lot of currencies open & just realised its to much and I cannot trade them all. This is a wonderful cheat sheet to see GBPUSD & USDJPY & go trade GBPJPY for example coz i was just checking the net what currencies is best to trade coz i am so used to trade only the GBPUSD.
Thank you for this site, and the work that you do.
Hi John. Thank you too.
Is it possible to highlight which currencies to trade say if they go the same direction let say the EURUSD – GBPUSD is both down or both up or AUDUSD – NZDUSD both up or down. Which do u concentrate on and also as per your cheat sheet is it based on all the time frames like specially the 1hr?
John, I am used to choose the pair that shows the strongest trade setup. This is how I choose which pair to trade.
Hi nice article..
I copy the picture to my computer for trade..
Hi Youry. Thank you and happy trading.
Can you please give us a quick overview of currencies that you like more in trading ?
Here below is the currency pairs I check now. A few more pairs have been added to my list recently, because LuckScout followers requested me to analyze them.
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, GBP/JPY, EUR/JPY, GBP/CAD, EUR/CAD, AUD/USD, NZD/USD, AUD/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD, EUR/AUD, CHG/JPY, CAD/JPY, CAD/CHF, USD/NOK, AUD/CAD, GBP/CHF, USD/CAD, GOLD.
Thanks bro, happy trading.
I came across this post and had a question. Since can be traded at all times, I was wondering what pairs I could track after typical US stock market hours to get an idea of USD price direction for the upcoming day. 이것이 가능한가? What would you suggest? 고맙습니다.
고마워, 크리스. I’ve added to my overlay. I also use AUDUSD for some direction on gold. Are there any pairs that are good leaders for gold?
You are welcome Danvin. Read this:
Didn’t get a chance to reply until just now. Thanks again, and also for the link.
Thank you so much for such a wonderful analysis. I pray god for your good health and success. Amazing helpful nature of yours, is helping lots of newbies like me.
After loosing a lot of money due to last week unprecedent CHF movement I got a renewed hope after reading your articles. I just have to say a huge thank you for your willing to put your expertise to our service in such a noticeable way. You are awsome! I never cease to learn trough your articles. Keep up the extraordinary job.
Is it possible that you can make a list of correlated currencys, so that we can see if a Trade correlate with another.
It would be a very Nice help.
Which indicator did you use to measure “going up” and “going down”? what was the time frame?
Who made this article, thnx a lot. 600+ (10-12 a day :$) hours in the $$$ world. Its to much for your brains, every pair and every money making opportunity.. But with this… Building my way to my future!! THNX A LOT!
Last Friday testing a other strategie, made +200, holding 50 pips net that day. Yesterday 120 pips NET.
Today struggle… -15, -20, -25.. But almost at break even and new york open is just begon 😀
Guys, wish you all the best, let it rain dollars for every one en be strong!! Take your losses, but keep them SMALL. Let your profits RUN and take them when you need them. I’m on the H4 with the tdi en stoch indi’s. Tdi crosses, be aware of a lot of little pippies 😀
Yesterday i stand up at 6.30 gmt (Netherlands), 7 my broker gives a new 4 hour candle.. 1 search at 8 pairs for a clear tdi cross, not clear, dont take a trade. Tdi lines flat? Just wait for the next 4 hour candle or the candle after that. You will see. My life gonne change, and hope the best for every trader. Trading can be SIMPLE.
Think BIG, in my head i see big skylines of the big city’s. Remember, every building is a lot of money… is the way to build financial freedom. GO FOR IT.
Your using Big E’s strategy from FF. May he rest in peace. Can I ask about your level of success with this strategy. I have a customised version which may give greater returns. 아직도 사용합니까?
Thanks for this article Chris. I have a question for correlation what if they all go different place than what your cheat sheet shows is it better to stay away of the market?
천만에요.
Usually they don’t, because their correlation doesn’t allow them to do that.
Hi Chris, thank you very much for this article. It is so helpful. Please would you be able to update it with the currencies that have been added to the list of the currency pairs we follow. 다시 한번 감사드립니다.
Yes, I have to do that. Thank you for reminding me. I have to add it to my to do list.
I have been noting correlated pairs as they have come up in posts. Didn’t realise you had a whole post about it! I will print and keep as a very useful point of reference.
Thank you Barbara. I will have to revise this article as soon as I can. It is an only article.
Thank you so much for your good work.
Are there any particular pairs that make the first move in either direction, then the other correlated pairs follow. As if it can be used for Arbitrage?
I have not noticed that so far.
Logical and true.
Chris what is correlation when EUR/USD and AUD/USD both going up or GBP/USD and NZD/USD going up any idea please? I have noticed in this case EUR/AUD and GBP/NZD will be going down. Kindly enlighting me on this. 감사.
When EUR/USD and AUD/USD or GBP/USD and NZD/USD are going up, it means USD value is going down. I don’t think it has any rational correlation with EUR/AUD and GBP/NZD.
you may have already covered it elsewhere but what are your thoughts on currency strength metres - eg accustrength.
We don’t have to be worried about these things. All we need to trade is some too strong candlestick setups.
how is possible for example eur/usd and usd/jpy go up or down at the same time? logically usd is in (both pairs) opposite side of a pairs, so one should go up and second down no?
USD is in both pairs, but it is not the only currency. EUR and JPY have completely separate and different economic systems.
I am needing some help , it figuring out what the correlations and un-correlations are for the following ” Exotic ” Pairs please….
Those pairs are:
Sorry for the Long list.
I know what the correlations and un-correlations are for the Major Pairs, it’s just the forementioned Exotic Pairs that I am not sure of.
Thanks for the help ,
I really appreciate it – Michael.
what is the good frame to do That ?
We trade daily, weekly and monthly time frames.
I am new trader still in demo account. I just begin to read your training course and It’s been so amazing of all toughs and strategy I have found here. I was so tired reading articles and watching youtube video without any positive results, but in LuckScout I have found a way to learn to trade the way it is. Sorry, forget my english, it is not my native language.
Thanks for your contribution to your followers.
Welcome to LuckScout and thank you for you comment.
Please don’t forget to start from here:
This article is very helpful for me.
멋진 기사. Do check out the below article too . 단기 상관 관계에 중점을 둡니다.
kind of found this also useful for my assignment.
A new category in my trading journey which will filter many false positions for me. and using a pair as an indicator. this is really new to my knowledge and so interesting for me. Thank you very much Chris.
It is really a new category in my trading as well.
Chris we miss you so much.
I hope everything is going well for you.
Many people have left or we don’t see them very much since you are away.
May god be with you.
Thank you so much for simplifying correlation in currency pairs.
좋은 일을 계속 지켜라.
Clear and informative article. thanks Chris for sharing your knowledge with us.
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